1,生成下列狀態(tài)空間模型,量測(cè)方程為 狀態(tài)方程為,狀態(tài)空間模型操作強(qiáng)解及最新研究發(fā)現(xiàn)，100%管用,2,數(shù)據(jù)與處理要求 注：AR(1)式是我個(gè)人起的名字，它就是開此PPT中那種形式，只能私下這么叫，可不能亂說呀！,以78后不變價(jià)格計(jì)算的國內(nèi)生產(chǎn)總值，居民最終消費(fèi)，固定資本形成，商品進(jìn)出口總額，估計(jì)如下狀態(tài)空間模型： 遞歸式： AR(1)式,3,狀態(tài)空間模型操作步驟,一 起動(dòng)窗口 二 遞歸狀態(tài)空間模型的定義、估計(jì)與結(jié)果 三 視圖 四 其他形式 五 方差結(jié)構(gòu)選擇說明,4,一 起動(dòng) 【1】,5,【2】,6,二 定義、估計(jì)與結(jié)果 【3】定義,7,【4】方式一：遞歸式，此方法100%出結(jié)果，我常用此法，其他方法我極少用，除非能估計(jì)出來（不是一大批的NA那種，不過就是一大批NA，你還是可以如下述PPT所示得到那些系數(shù)并可以做圖，你要是迷糊那些不懂的人，還是可以的，終歸我們只關(guān)注那些系數(shù)，不過至此也沒明白，高鐵梅的那本書上擬合優(yōu)度是從那地方得到的，我查找了所有可能的窗口都沒找到，如果哪位找到了請(qǐng)告知下,8,【5】 估計(jì),9,【6】結(jié)果,10,三 視圖 【7】找系數(shù)與做圖,11,【8】,12,【9】系數(shù),13,【10】,14,【11】聯(lián)合圖,15,【12】,16,也可以分開做圖,17,注 SV1F:消費(fèi)的邊際產(chǎn)出 SV2F:投資的邊際產(chǎn)出 進(jìn)SV3F 出口的邊際產(chǎn)出,18,四 其他形式 其他填寫形式,19,下圖給出的是AR(1)形式樣例 你可以試試在以下四個(gè)框框中填寫這個(gè)變量，可以全填寫在一個(gè)框框中，也可以填寫在不同框框中，但一個(gè)變量只能出現(xiàn)在一個(gè)框框中，填寫完要后 你的模型表達(dá)式在下一個(gè)PPT中就是，當(dāng)然你還可以在那些表達(dá)式的基礎(chǔ)上按你的需要進(jìn)行改寫,20,21,22,結(jié)果不好，你可以以那些參數(shù)為原始信息，自己去改寫具體的什么C(1)之類，反正指定不一樣的話結(jié)果是不一樣的，沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，有時(shí)你得反復(fù)改寫，具體改寫后估計(jì)見下個(gè)PPT,23,24,25,我沒有填寫完全，你要填寫完所有參數(shù)的初始值，再估計(jì),26,五 選擇狀態(tài)空間模型的基本方差結(jié)構(gòu),點(diǎn)擊第三個(gè)標(biāo)簽對(duì)話框Variance Specification， 為量測(cè)方程或狀態(tài)方程選擇方差矩陣類型： 單位矩陣（Identity）、共同對(duì)角矩陣（Common Diagonal，對(duì)角元素是共同的方差）、一般對(duì)角矩陣（Diagonal）、無限制矩陣（Unrestricted）。 對(duì)話框還允許為量測(cè)方程和狀態(tài)方程選擇非零的誤差協(xié)方差陣。,27,補(bǔ)充說明 需要強(qiáng)調(diào)指出的是，狀態(tài)空間模型可以不必被對(duì)話框提供的選擇限制。如果發(fā)現(xiàn)自動(dòng)指定對(duì)話框的限制了模型指定，可以簡(jiǎn)單地使用它建立一個(gè)基本的指定，然后利用更一般的文本工具描述模型。,28,伙計(jì)們,夠清楚的吧！結(jié)束拉，來點(diǎn)鼓勵(lì)吧！祝大家好運(yùn)！ 講個(gè)故事：從前呀!有個(gè)人呀,講故事呀:他說:從前呀,有個(gè)人呀,講故事呀:他說:從前呀,有個(gè)人呀,講故事呀:他說: 最后講下，最好與另外一PPT同時(shí)觀看效果保你滿意！ 第9章 狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波,